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股票贝塔值怎么计算公式

股票贝塔值怎么计算公式

 股票beta值在股票技术分析指标中比较重要的,股票beta值可以用来衡量股票收益相对于业绩评价基准收益总体的波动性。因此beta值非常值得研究,那么beta值如何计算呢?股票贝塔系数计算公式是什么呢?我们一起来看下吧。

 

股票贝塔值怎么计算公式

 

  如何计算股票的贝塔系数?

 

  贝塔系数(β)

 

  贝塔系数衡量股票收益相对于业绩评价基准收益的总体波动性,是一个相对指标。β越高,意味着股票相对于业绩评价基准的波动性越大。β大于1,则股票的波动性大于业绩评价基准的波动性。反之亦然。

 

  如果β为1,则市场上涨10%,股票上涨10%;市场下滑10%,股票相应下滑10%。如果β为1.1,市场上涨10%时,股票上涨11%;市场下滑10%时,股票下滑11%。如果β为0.9,市场上涨10%时,股票上涨9%;市场下滑10%时,股票下滑9%。

 

  贝塔系数:它指的是个股走势与大盘的背离程度。中国股市牛短熊长,运用B系数,一年到头都有个股做。

 

  贝塔系数的公式是:β=(个股涨幅-指数涨幅)×K×100%

 

  1、股评效应。强势市场中,热门股成交活跃,涨势喜人,跟着股评炒也不会错到哪里。弱势市场, 股评往往失灵.其实这并不奇怪,弱市中,庄家的拉升目标不高,舆论一看好,跟风盘一来,庄家就趁机减磅。

 

  2、惯性理论。市值越大的股票,惯性越大,它向上或向下突破的可信度越高。打比方,深发展要拉涨停,你只管在涨停板处跟进去。

 

  3、新股循环炒作定理。新股的上市定位往往有这样一种循环:从低开高走,到平开高走,高开高走,再到高开低走,平开低走,低开低走,周而复始。掌握这种规律,再结合新股的质地、题材、盘子和换手情况,经常都能碰到较好的短线机会。

 

  注意:掌握股票beta值的含义

 

  β=1,表示该单项资产的风险收益率与市场组合平均风险收益率呈同比例变化,其风险情况与市场投资组合的风险情况一致;

 

  β>1,说明该单项资产的风险收益率高于市场组合平均风险收益率,则该单项资产的风险大于整个市场投资组合的风险;

 

  β<1,说明该单项资产的风险收益率小于市场组合平均风险收益率,则该单项资产的风险程度小于整个市场投资组合的风险。

 

  小结:(1)β值是衡量系统性风险

 

  (2)β系数计算的两种方式。

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